中國哪些銀行大而不能倒成為系統(tǒng)性重要銀行？這些銀行后續(xù)將迎來哪些監(jiān)管措施？

11月26日，中國人民銀行會同銀保監(jiān)會起草了《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法（征求意見稿）》（下稱《評估辦法》），正式向社會公開征求意見，意見反饋截止時間為2019年12月11日。

所謂系統(tǒng)重要性是指金融機(jī)構(gòu)因規(guī)模較大、結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)復(fù)雜度較高、與其他金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，在金融體系中提供難以替代的關(guān)鍵服務(wù)，一旦發(fā)生重大風(fēng)險事件而無法持續(xù)經(jīng)營，可能對金融體系和實體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不利影響的程度。

值得一提的是，這將是2018年11月27日央行與銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》后，首個落地的實施細(xì)則。

目前我國金融業(yè)總資產(chǎn)300萬億元，其中銀行業(yè)總資產(chǎn)268萬億元，在我國金融業(yè)總資產(chǎn)中占比達(dá)到89%。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行均已入選全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIBs）名單。

“我國系統(tǒng)重要性銀行規(guī)模體量大，在金融市場上具有風(fēng)向標(biāo)作用，識別并強(qiáng)化系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管，有助于完善貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制、促進(jìn)市場公平有序競爭，有助于提高我國銀行體系的穩(wěn)健程度、切實防范化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險?！毖胄小y保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在答記者問中表示。

每年一評、五個流程

征求意見稿明確，依法設(shè)立的商業(yè)銀行、開發(fā)性銀行和政策性銀行都在系統(tǒng)重要性銀行評估范圍內(nèi)，每年評估一次，流程包括五個方面：

1.確定參評銀行范圍；

2.向參評銀行收集評估所需數(shù)據(jù)；

3.計算各參評銀行系統(tǒng)重要性得分，形成系統(tǒng)重要性銀行初始名單；

4.結(jié)合其他定量和定性分析作出監(jiān)管判斷，對系統(tǒng)重要性銀行初始名單作出調(diào)整；

5.確定并公布系統(tǒng)重要性銀行最終名單。

評估方面上，將采用定量評估指標(biāo)計算參評銀行的系統(tǒng)重要性得分，并結(jié)合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷，綜合評估參評銀行的系統(tǒng)重要性。

在參評銀行的范圍圈定上，如果滿足以下一個調(diào)節(jié)，就必須納入系統(tǒng)重要性銀行評估范圍：

1.以杠桿率分母衡量的調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額在所有銀行中排名前30；

2.曾于上一年度被評為系統(tǒng)重要性銀行。

銀保監(jiān)會在完成數(shù)據(jù)收集后，計算參評銀行系統(tǒng)重要性得分。得分達(dá)到300分的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單。按系統(tǒng)重要性得分進(jìn)行分組，實行差異化監(jiān)管。各組分界值如下：第一組：300分至449分；第二組：450分至599分；第三組：600分至1399分；第四組：1400分以上。

系統(tǒng)重要性得分低于300分的參評銀行加入系統(tǒng)重要性銀行名單的監(jiān)管判斷建議，與初始名單一并提交金融委辦公室。系統(tǒng)重要性銀行最終名單經(jīng)金融委確定后，由央行和銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布。

四個一級評估指標(biāo)

系統(tǒng)重要性銀行的一級評估指標(biāo)共有四個，分別是規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、可替代性和復(fù)雜性，每個一級評估指標(biāo)的權(quán)重都是25%。

其中，評估參評銀行規(guī)模時，采用調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額作為定量指標(biāo)，即作為杠桿率分母調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)余額和調(diào)整后的表外項目余額之和，按照《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》（原中國銀監(jiān)會令2015年第1號發(fā)布）規(guī)定的口徑計算。

關(guān)聯(lián)度這一評估指標(biāo)下有3個二類指標(biāo)，權(quán)重分別為8.33%，分別是金融機(jī)構(gòu)間資產(chǎn)（銀行與其他金融機(jī)構(gòu)交易形成的資產(chǎn)余額）、金融機(jī)構(gòu)間負(fù)債（銀行與其他金融機(jī)構(gòu)交易形成的負(fù)債余額）和發(fā)行證券和其他融資工具（銀行通過金融市場發(fā)行的股票、債券和其他融資工具余額）。

可替代性類指標(biāo)由4個部分構(gòu)成，分別是通過支付系統(tǒng)或代理行結(jié)算的支付額、上年末銀行托管的資產(chǎn)余額、代理代銷業(yè)務(wù)和境內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量，每個指標(biāo)的權(quán)重分別為6.25%。

復(fù)雜性類的指標(biāo)包含5個，分別為持有的金融衍生產(chǎn)品的名義本金余額、交易類和可供出售證券、非銀行附屬機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、銀行發(fā)行的非保本理財產(chǎn)品余額和境外債權(quán)債務(wù)，上述每個指標(biāo)的權(quán)重為5%。

央行牽頭制定系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定

對于系統(tǒng)重要性銀行的后續(xù)監(jiān)管，按照《指導(dǎo)意見》確定的分工，銀保監(jiān)會仍然依法負(fù)責(zé)對系統(tǒng)重要性銀行實施日常監(jiān)管。

而中國人民銀行從強(qiáng)化宏觀審慎管理、防范系統(tǒng)性風(fēng)險出發(fā)，立足我國銀行業(yè)發(fā)展和監(jiān)管實踐，牽頭制定系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定，擬從實施附加資本要求、落實資本內(nèi)在約束機(jī)制入手，強(qiáng)化流動性、大額風(fēng)險暴露、風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告等方面的監(jiān)管要求，并從制定恢復(fù)和處置計劃、開展可處置性評估等方面提出管理要求，切實提高系統(tǒng)重要性銀行的經(jīng)營穩(wěn)健性。

此外，央行將持續(xù)開展系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)測分析，開展壓力測試，并視情提出相應(yīng)的附加監(jiān)管要求。